I denna kvantitativa empiriska studie tillämpades Ordinary Least Square (OLS)- ochGeneralized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH)- modeller för attestimera och beskriva kopplingarna från den tyska aktiemarknaden till de övriga länderna ieurozonens aktiemarknader. Som underlag till den empiriska studien användesstängningskurser för Belgiens, Finlands, Frankrikes, Hollands, Irlands, Italiens, Luxemburgs,Portugals, Spaniens, Tysklands och Österrikes ledande aktieindex för perioden 2003.11.10 till2013.10.09. Resultaten visade i likhet med tidigare forskning att avkastningsserierna föraktiemarknaderna var heteroskedastiska och kopplingarna överlag uppvisade ARCH- ochGARCH-effekter, och således att GARCH(1,1)-modellen överträffade OLS-modellen. Vidarefick den senaste globala finanskrisen GARCH(1,1)-modellen att prestera något sämre, för attsedan stiga till nivåer över de som föregick krisen. Ambitionen är att studiens resultat ska varaav intresse för, och bidra till kunskap till, både privata och professionella investerare,studenter och andra med intresse för modellering av volatilitetstransmission mellanaktiemarknader.