miun.sePublikasjoner
Endre søk
RefereraExporteraLink to record
Permanent link

Direct link
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annet format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
En studie av det långsiktiga sambandet mellan aktiemarknaden och småhusmarknaden i Sverige
Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik.
Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik.
2015 (svensk)Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
Abstract [sv]

I denna studie undersöks det långsiktiga sambandet mellan aktiemarknaden och småhusmark-naden i Sverige mellan åren 2004 och 2013 genom tillämpning av Granger-kausalitetstest och VAR-analys. I studien har en kvantitativ modell med sekundärdata använts. Resultatet har delats upp i olika områden för att undersöka om det föreligger skillnader i sambandet mellan områdena.Resultatet visar att det finns ett långsiktigt samband mellan aktiemarknaden och småhusmark-naden i 8 av 10 områden. Sambandet är positivt och löper från aktiemarknaden till småhus-marknaden, vilket innebär att priserna på småhus stiger när värdet på aktiemarknaden stiger. Detta är förenligt med en förmögenhetseffekt. VAR-analysen visar avvikande resultat för Stockholm där det även finns ett negativt samband mellan småhusmarknaden och aktiemark-naden.

Abstract [en]

In a quantitative approach, this paper examines the long term relationship between the stock market and house market in Sweden between 2004 and 2013 using Granger causality test and VAR analysis. The result is divided into different areas to examine if there are any differences in the relationship between the areas.The result shows that there exists a long term relationship between the stock market and house market in 8 of 10 areas in Sweden. This relationship is positive and runs from the stock market to the house market, which means that a rising in the stock market causes a rise in the house prices. This is consistent with a wealth effect. The VAR analysis shows divergent results where Stockholm has a negative relationship between the house market and the stock market.

sted, utgiver, år, opplag, sider
2015. , s. 55
Emneord [en]
Sweden, house market, house prices, stock market, Granger Causality test, VAR analysis, wealth effect
Emneord [sv]
Sverige, småhusmarknaden, huspriser, aktiemarknaden, Granger, VAR, förmögen-hetseffekt
HSV kategori
Identifikatorer
URN: urn:nbn:se:miun:diva-27645Lokal ID: FÖ-H14-G3-050OAI: oai:DiVA.org:miun-27645DiVA, id: diva2:927819
Fag / kurs
Business Administration FE1
Veileder
Examiner
Tilgjengelig fra: 2016-05-13 Laget: 2016-05-13 Sist oppdatert: 2016-05-13bibliografisk kontrollert

Open Access i DiVA

Fulltekst mangler i DiVA

Av organisasjonen

Søk utenfor DiVA

GoogleGoogle Scholar

urn-nbn

Altmetric

urn-nbn
Totalt: 51 treff
RefereraExporteraLink to record
Permanent link

Direct link
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annet format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf